Kansrekening Vraag

[saeddawoud]

Hello every body
Ik wil iets vragen over de covariantie:
Waarom als we willen de autocorrelatie functie berekenen, veranderen we de variabelen?bv: stel n1 = integraal (n (t) f1 (t) dt) en N2 = integraal (n (t) f2 (t) dt), waar N1 en N2 zijn Gaussian RV met nul gemiddelde en gemeenschappelijke variantie N0 / 2.nu de cov (n1 n2) = E (n1 n2) = E (integraal (n (t) f1 (t) dt integraal (n (a) f2 (a) da)), kunnen we niet zeggen E (n1 n2 ) = E (integraal (n (t) f1 (t) dt integraal (n (t) f2 (t) dt)). en waarom?
Ik hoop verklaren het punt.

 

[bulx]

Het is omdat wij willen de waarden van beide functies te vergelijken op alle mogelijke combinaties tijd, niet alleen wanneer ze gelijk zijn.Als we alleen een variabele te gebruiken, zien we de waarde van beide functies alleen op hetzelfde moment.

laat beschouwen discrete tijd, omdat het gemakkelijker is om dan te praten.

Als we willen covariantie evalueren, willen we de gelijkenis vinden (covariantie is een dergelijke maatregel) tussen de waarde van f1 op tijdstip 0, en de waarden van f2 van tijd 0 tot ∞, dan is de waarde van de F1 op tijdstip 1, en de waarden van f2 van tijd 0 tot ∞, en zo verder ..

f1 anf f2 at t=0, t =1 , t=2 etc etc.

Nu, als we t zetten als de variabele voor zowel de F1 en F2, de covariantie berekening integraal zullen worden beoordeeld slechts voor zowel
f1 ANF f2 op t = 0, t = 1, t = 2 etc etc.

Dus in het algemeen de covariantie zal een grafisch een 3D-oppervlak, t1 op X-as en t2 op de y-as.

-b

 

[saeddawoud]

Bedankt

 

[xakker]

zeer gud uitleg